Pulire i gamberi e sgusciarli. Metterli a rosolare in meta burro con carota, sedano, cipolla a pezzetti, pepe di Caienna sminuzzato e sale. Unire il marsala, far evaporare e aggiungere la panna. Dopo aver tolto i gamberi dalla salsa farla restringere, unire il burro, passare al setaccio e versare sui gamberi.